摘要

通过模拟研究,我们在不同的样本量下研究了两步建模、因子得分回归、最大似然估计和贝叶斯估计在默认和信息先验下的性能。我们得出结论,对于小样本,所有频率方法都显示出崩溃的迹象(在不收敛、负方差、极端参数估计方面),就像默认先验的贝叶斯条件(在模式切换行为方面)一样。当不能增加样本量时,我们建议使用具有信息先验的贝叶斯估计。然而,结果应该谨慎解释,因为相对较小的样本,先验对后验的影响很大。当研究人员不喜欢包含先验信息时,建议使用两步建模或因子评分回归,因为它们可以在没有负方差的情况下获得更高的收敛率,跨重复的结果更稳定,并且与小样本的最大似然估计相比,参数估计更少极端。